九江庐山西海艺术学校充分考虑学生的健康和心理需求，校园内设有完善的医疗室和心理咨询服务。医疗室提供日常医疗服务和紧急救助，确保学生在身体健康方面得到及时有效的照顾。心理咨询室则致力于为学生提供心理支持和辅导，帮助学生解决学习和生活中遇到的心理问题，维护学生的心理健康。因此，该校是设有医疗室和心理咨询服务室的。